Bilanço;
Bilanço kalemlerinin ürün-döviz detayında ve günlük, kümülatif ve aylık değerlerle gösterilmesidir. Her bir bilanço kalemin gün gün hacim farkları ve genel toplam içindeki dağılım yüzdesiyle analiz edildiği tablodur.
Kâr / zarar tablosu (günlük, aylık, kümülatif)
Kar/zarar tablosunun ürün-döviz detayında ve o gün için oluşan değer ve kümülatif değerlerle gösterildiği tablodur.
Getiri Maliyet Analizi
Bilanço kalemlerinde yer alan faizle ilişkilendirilmiş ürünlerden elde edilen getiri ve maliyetlerin izlendiği rapordur.
Nihai Getiri Maliyet Analizi;
Bilanço'da yer alan getirili aktiflerin maliyet kalemleri ile ilişkilendirilerek uygulanan faiz oranları yanı sıra, raporlama dönemi itibariyle piyasa verileri dikkate alınarak gerçekleşen net getirilerinin bulunduğu rapordur.
Günlük Vade Analizi
Faizle ilişkilendirilmiş tüm bankacılık ürünleri (Kredi, Menkul, Fon Yönetimi, Vadeli Hesaplar vb.) ve bu ürün (işlem tutarı, işlem vadesi, faiz oranı vb.) bilgileri ile vade ve ortalama sürelerinin izlendiği rapordur.
GAP Analizi
Bir aktif veya pasifin vadesine kadarki ortalama zamanı ifade eden süre (duration) dikkate alınarak aktif ve pasiflerdeki dönüş sürelerinin karşılaştırılmasını sağlayan analiz raporlama setidir.
Duration GAP Analizi
Bilanço kalemlerinin GAP Analizinde hazırlanmış duration değerleri ve Getiri/maliyet Analizinde hesaplanmış oranlarla ilişkilendirerek faiz artış ve yükselişlerin bilanço hacim ve toplam kar/zarar üzerindeki etkisini analiz eden raporlamadır.
Risk Limitleri Raporu;
Bankanın faiz riskine maruz aktiflerinde ağırlıklandırılmış ortalama vade, riske atılabilecek toplam tutar ve her bir riskli aktif kaleminde beklenen kayıp yüzdeleri üzerinden, kriz anında alınabilecek ekstra riskin hesaplanmasına yönelik raporlamadır.
VaR Analizi
Riske maruz değer, elde tutulan bir portföy değerinin faiz oranlarında, kurlarda ve hisse senedi fiyatlarındaki değişmeler nedeniyle maruz kalabileceği en yüksek zararı belirli bir güven aralığı ve zaman dilimini dikkate alarak ölçmeyi ve riski tam olarak fiyatlandırmayı hedefler.
Riske Maruz Değer'in hesaplanması amacıyla,
Varyans - kovaryans ;
Tarihi simülasyon gibi doğruluğu kabul görmüş risk ölçüm modellerinin uygulamasına olanak sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

• Uygulama mimarisi, client & server ,
  
• Uygulama dili Java,
• Database, hardware bağımsız, merkezi mimari
• Excel, text dosya ve her türlü veri tabanına output - input veri alışverişi

Sistemin Temel Özellikleri

• Farklı uygulamalardan online / batch veri transferi,
  
• Otomatik birikimli tablo ve veri ambarı oluşumu,
• Çoklu ürün altyapısı,
• Parametrik rapor altyapısı,
• BDDK normlarına ve uluslararası standartlara uygunluk,
• Şube / Konsolide bazda analiz ve raporlama olanağı

-Sayfa Başına Dönüş-